Cramér-Raova mez pro stochasticky neurčitý model

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F03%3A00000425" target="_blank" >RIV/49777513:23520/03:00000425 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/49777513:23520/03:00000084
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Cramér-Rao bound for stochastic volatility model
Popis výsledku v původním jazyce
Estimation problem for the stochastic volatility (SV) model, which is significant in financial conometrics, is discussed. Recursive relations for computation of the Cramér-Rao (CR) bound are derived for state and parameter estimation of this model. An attention is paid to regularity conditions for CR bound calculation. As the CR bound represents a lower bound of the mean-square error of an estimate, it can serve as a gauge of quality of nonlinear estimators for the SV model.
Název v anglickém jazyce
Cramér-Rao bound for stochastic volatility model
Popis výsledku anglicky
Estimation problem for the stochastic volatility (SV) model, which is significant in financial conometrics, is discussed. Recursive relations for computation of the Cramér-Rao (CR) bound are derived for state and parameter estimation of this model. An attention is paid to regularity conditions for CR bound calculation. As the CR bound represents a lower bound of the mean-square error of an estimate, it can serve as a gauge of quality of nonlinear estimators for the SV model.

Projekt
<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)