Použití Belmanova principu optimality pro řízení investic penzijního fondu

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F04%3A00000241" target="_blank" >RIV/49777513:23520/04:00000241 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/49777513:23520/04:00000048
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Controlling of pension fund investment by using Bellmans optimality principle
Popis výsledku v původním jazyce
This paper analyzes the financial risk in a contribution defined pension fund in the Czech Republic. The Bellmans optimality principle is used to derive the best allocation of a pension fund asset in the two-asset world. The principal results concern thesuitability of the optimal pension fund strategy and the large variability of the level of achievement in pension fund asset in the case of variable rates of assets return.
Název v anglickém jazyce
Controlling of pension fund investment by using Bellmans optimality principle
Popis výsledku anglicky
This paper analyzes the financial risk in a contribution defined pension fund in the Czech Republic. The Bellmans optimality principle is used to derive the best allocation of a pension fund asset in the two-asset world. The principal results concern thesuitability of the optimal pension fund strategy and the large variability of the level of achievement in pension fund asset in the case of variable rates of assets return.

Projekt
<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)