Použití Belmanova principu optimality pro řízení investic penzijního fondu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F05%3A00000240" target="_blank" >RIV/49777513:23520/05:00000240 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle

Popis výsledku v původním jazyce

This paper analyzes the financial risk in a contribution defined pension fund in the Czech Republic. The Bellmans optimality principle is used to derive the best allocation of a pension fund asset in the two-asset world. The principal results concern the

Název v anglickém jazyce

Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle

Popis výsledku anglicky

This paper analyzes the financial risk in a contribution defined pension fund in the Czech Republic. The Bellmans optimality principle is used to derive the best allocation of a pension fund asset in the two-asset world. The principal results concern the

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Control system design 2003

ISBN

0-08-044175 0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

419-424

Název nakladatele

Elsevier

Místo vydání

Oxford

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

7. 9. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—