Předpověď ceny aktiv - vliv regulárních a singularních faktorů

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F05%3A00000699" target="_blank" >RIV/49777513:23520/05:00000699 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Předpověď ceny aktiv - vliv regulárních a singularních faktorů

Popis výsledku v původním jazyce

Běžnou úlohou ve finančním modelování je zrovnání distribucí cen aktiv nebo výnosů. Často jsou používáné předpoklady normality na celý vovoj. V tomto příspěvku je předpokládána kompozice dvou složek, regulární a singulární.

Název v anglickém jazyce

Asset price forecasting - regular and singular factors influence

Popis výsledku anglicky

The usual task in financial modelling is to explore the distribution of financial asset prices or returns. Widely used assemption is that of normal distribution of assets return. In this article the distribution of returs is assemed to be composed of twodistributions, regular and singular.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finanční řízení podniků a finančních institucí

ISBN

80-248-0938-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

482-488

Název nakladatele

VŠB-TU

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

1. 1. 2005

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—