Optimální algoritmy pro rozsáhlé řídké problémy kvadratického programování

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27240%2F06%3A00013637" target="_blank" >RIV/61989100:27240/06:00013637 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Optimal algorithms for large sparse quadratic programming problems with uniformly bounded spectrum

Popis výsledku v původním jazyce

Recently proposed algorithms for the solution of large quadratic programming problems are reviewed. An important feature of these algorithms is their capability to find an approximate solution of the convex equality and/or bound constrained quadratic programming problems with the uniformly bounded spectrum of the Hessian matrix at $O(1)$ iterations. If we consider a class of problems with the Hessian which is either sparse or can be expressed as a product of sparse matrices, then these algorithms can find the solution at the cost nearly proportional to the dimension of the problem. The theoretical results are presented and illustrated by numerical experiments.

Název v anglickém jazyce

Optimal algorithms for large sparse quadratic programming problems with uniformly bounded spectrum

Popis výsledku anglicky

Recently proposed algorithms for the solution of large quadratic programming problems are reviewed. An important feature of these algorithms is their capability to find an approximate solution of the convex equality and/or bound constrained quadratic programming problems with the uniformly bounded spectrum of the Hessian matrix at $O(1)$ iterations. If we consider a class of problems with the Hessian which is either sparse or can be expressed as a product of sparse matrices, then these algorithms can find the solution at the cost nearly proportional to the dimension of the problem. The theoretical results are presented and illustrated by numerical experiments.

Druh

C - Kapitola v odborné knize

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA101%2F04%2F1145" target="_blank" >GA101/04/1145: Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku

Large-Scale Nonlinear Optimization Series: Nonconvex Optimization and Its Applications

ISBN

0-387-30063-5

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

83-93

Počet stran knihy

—

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Erice, Itálie

Kód UT WoS kapitoly

—