Value at Risk portfolii nelineárních finančních aktiv na bázi metodologie RiskMetrics

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002028" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002028 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Value at Risk portfolii nelineárních finančních aktiv na bázi metodologie RiskMetrics
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of the paper is characterize the RiskMetrics methodology, stricly speaking the Delta-gamma aproach for computing Value at Risk of portfolios, which contains nonlinear financial instruments (options). At the second part of the paper is define thelinearity and nonlinearity of financial instruments. At the third part of the paper is descibe in detail the Delta-gamma aproach
Název v anglickém jazyce
Value at Risk of portfolios, whitch contains nonlinear financial instruments on RiskMetrics base
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is characterize the RiskMetrics methodology, stricly speaking the Delta-gamma aproach for computing Value at Risk of portfolios, which contains nonlinear financial instruments (options). At the second part of the paper is define thelinearity and nonlinearity of financial instruments. At the third part of the paper is descibe in detail the Delta-gamma aproach

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2002
ISBN
80-248-0103-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
192-195
Název nakladatele
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
22. 5. 2002
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)