Testování normality rozdělení výnosů podkladových aktiv

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007470" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007470 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Testování normality rozdělení výnosů podkladových aktiv
Popis výsledku v původním jazyce
Tento příspěvek je zaměřena na testování předpokladů pro použití analytické Black-Scholesovy metody oceňování opcí. Jedním z nejdůležitějších předpokladů je předpoklad normálně rozdělených výnosů. Na testovaném vzorku dat byly provedeny tyto testy: c2 -test dobré shody, Kolmogorovovův-Smirnovův test, Jarque Bera test a test šikmosti a špičatosti.
Název v anglickém jazyce
Testing of the normal distribution yields.
Popis výsledku anglicky
Models used in financial theory and practice are based on some presumptions. This paper is aimed at the topic of presumptions for application of analytic Black-Scholes option price model. One of the most importatnt presumption is normal distribution of the underlying asset gain. Methods used for testing of the normality distribution are c2 - test, Kolgomorov-Smirnov test, Jarque-Bera test and test of skewness and kurtosis coefficients. Theoretical results of the normality tests are applied to the chosenexamples of the underlying assets

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia Ostrava 2003
ISBN
80-248-0353-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
266-272
Název nakladatele
VŠB - TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
29. 5. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)