Testování pravděpodobnostního charakteru rozdělení výnosů vybraných podkladových aktiv

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009573" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009573 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Testování pravděpodobnostního charakteru rozdělení výnosů vybraných podkladových aktiv

Popis výsledku v původním jazyce

Problematika testování rozdělení výnosů podkladových aktiv je v poslední době často diskutovanou otázkou. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl být aplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody,Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení.

Název v anglickém jazyce

Testing of probability distribution of yields of underlying assets

Popis výsledku anglicky

This article is focused on testing of distribution of yields of underlying assets (shares and interest rates). Models used in financial theory and practice are based on some presumptions. One of the most important presumption is normal distribution of the underlying asset gain. Methods used for testing of the normality distribution are c2 - test, Kolgomorov-Smirnov test, Jarque-Bera test and test of skewness and kurtosis coefficients. Besides normal distribution are tested uniform distribution and exponential distribution. Theoretical results of the tests are applied to the chosen examples of the underlying assets.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2004

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Řízení a modelování finančních rizik

ISBN

80-248-0618-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

107-112

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

8. 9. 2004

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—