Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00007678" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00007678 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/61989100:27510/04:00009572

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv

Popis výsledku v původním jazyce

Tento příspěvek je věnován problematice testování rozdělení výnosů podkladových aktiv. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl býtaplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody, Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení.

Název v anglickém jazyce

Testing of Distribution of Yields Of Underlying Assets

Popis výsledku anglicky

This paper deals with testing of distribution of yields of underlying assets (shares and interest rates). Models used in financial theory and practice are based on some presumptions. One of the most important presumption is normal distribution of the underlying asset gain. Methods used for testing of the normality distribution are c2 - test, Kolgomorov-Smirnov test, Jarque-Bera test and test of skewness and kurtosis coefficients. Besides normal distribution are tested uniform distribution and exponential distribution. Theoretical results of the tests are applied to the chosen examples of the underlying assets.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2004

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

3rd Interrnational Conference APLIMAT

ISBN

80-227-1995-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

1-6

Název nakladatele

Technická univerzita Bratislava

Místo vydání

Bratislava, Slovenská republika

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

4. 2. 2004

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—