Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Pricing of discretely sampled lookback options in presence of kurtosis and skewness

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007690" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007690 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Pricing of discretely sampled lookback options in presence of kurtosis and skewness

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The aim of the paper is to examine the effect of non-Gaussian characteristic of underlying asset distribution on the price of the lookback options. At first, we look more closely at the convergence of numerical methods. As a numeraire we take a BS value.Secondly, we apply two different characteristics of underlying asset distribution, typical for stock exchange markets and foreign exchange markets. Results are given by application of Monte Carlo simulation and simulation via tree as in Rubinstein (1998)

  • Název v anglickém jazyce

    Pricing of discretely sampled lookback options in presence of kurtosis and skewness

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of the paper is to examine the effect of non-Gaussian characteristic of underlying asset distribution on the price of the lookback options. At first, we look more closely at the convergence of numerical methods. As a numeraire we take a BS value.Secondly, we apply two different characteristics of underlying asset distribution, typical for stock exchange markets and foreign exchange markets. Results are given by application of Monte Carlo simulation and simulation via tree as in Rubinstein (1998)

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2003

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic

  • ISBN

    80-7248-215-7

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    14

  • Strana od-do

    1-14

  • Název nakladatele

    Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná

  • Místo vydání

    Karviná

  • Místo konání akce

    Karviná

  • Datum konání akce

    15. 10. 2003

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku