Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Ocenění bariérových opcí při Variance gamma procesu

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009803" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009803 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The returns of most financial assets do not follow the normal law. One possible way how to model the price evolution is the Variance Gamma model. In this paper we show how to price special type of exotic options - barrier options - under consideration ofthe Variance Gamma process. We apply various extensions to the standard Monte Carlo simulation in order to price the option in fast and efficient way.

  • Název v anglickém jazyce

    PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL

  • Popis výsledku anglicky

    The returns of most financial assets do not follow the normal law. One possible way how to model the price evolution is the Variance Gamma model. In this paper we show how to price special type of exotic options - barrier options - under consideration ofthe Variance Gamma process. We apply various extensions to the standard Monte Carlo simulation in order to price the option in fast and efficient way.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2004

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic

  • ISBN

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    1-10

  • Název nakladatele

    Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná

  • Místo vydání

    Karviná

  • Místo konání akce

    Karviná

  • Datum konání akce

    20. 10. 2004

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku