Ocenění bariérových opcí při Variance gamma procesu
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009803" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009803 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL
Popis výsledku v původním jazyce
The returns of most financial assets do not follow the normal law. One possible way how to model the price evolution is the Variance Gamma model. In this paper we show how to price special type of exotic options - barrier options - under consideration ofthe Variance Gamma process. We apply various extensions to the standard Monte Carlo simulation in order to price the option in fast and efficient way.
Název v anglickém jazyce
PRICING OF BARRIER OPTIONS UNDER VARIANCE GAMMA MODEL
Popis výsledku anglicky
The returns of most financial assets do not follow the normal law. One possible way how to model the price evolution is the Variance Gamma model. In this paper we show how to price special type of exotic options - barrier options - under consideration ofthe Variance Gamma process. We apply various extensions to the standard Monte Carlo simulation in order to price the option in fast and efficient way.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic
ISBN
—
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
1-10
Název nakladatele
Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná
Místo vydání
Karviná
Místo konání akce
Karviná
Datum konání akce
20. 10. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—