Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10225490" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10225490 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

Popis výsledku v původním jazyce

Obecně existuje více přístupů k určení ceny finančních derivátů, z nichž každý je vhodný pro řešení odlišných problémů. V případě komplikované výplatní funkce či komplexních podkladových procesů může být vhodným postupem simulace Monte Carlo. Tato metodavyžaduje k dosažení spolehlivého výsledku velké množství pokusů. To je možné zredukovat aplikací technik zaměřených na snížení rozptylu. V této publikaci jsou vysvětleny základy stochastického modelování a jeho aplikace při oceňování opcí. Aplikace je zaměřena na ověření přínosu vybraných metod simulace Monte Carlo zejména s ohledem na Lévyho modely a zohlednění vyšších momentů podkladového rozdělení.

Název v anglickém jazyce

Monte Carlo simulation: Application in plain vanilla option valuation

Popis výsledku anglicky

In general, there exist many ways to detect the fair value of financial derivatives. However, each of them is suitable for different purposes. For example, when the payoff function is not very simple or the underlying process is too complex, the approachof Monte Carlo simulation can be useful. Unfortunately, the plain Monte Carlo simulation needs a very high number of independent paths to get reliable results. It is the reason why an improvement of the plain approach should be applied to decrease the number of paths required in order to get reliable results. In this study we focuse more closely on several such approaches and examine their potential of increasing the efficiency, especially with respect to Lévy processes.

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

978-80-248-2352-2

Počet stran knihy

216

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Kód UT WoS knihy

—