Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10225544" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10225544 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform

Popis výsledku v původním jazyce

In literature, we can find many different smoothing and filter types that are based, for example, on the stochastic processes, kernel regression, integral or wavelet transforms, or on the techniques of the fuzzy set theory. These filters are regularly used in statistics and image or signal processing, to smooth a data set, i.e. to create an approximating function that attempts to capture important patterns in the data, while leaving out noise or other fine-scale structures/rapid phenomena. In this paperwe apply a recently suggested filter based on the fuzzy transform technique for returns of financial assets. We study the performance of this alternative technique and compare it to more standard kernel-based approach.

Název v anglickém jazyce

Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform

Popis výsledku anglicky

In literature, we can find many different smoothing and filter types that are based, for example, on the stochastic processes, kernel regression, integral or wavelet transforms, or on the techniques of the fuzzy set theory. These filters are regularly used in statistics and image or signal processing, to smooth a data set, i.e. to create an approximating function that attempts to capture important patterns in the data, while leaving out noise or other fine-scale structures/rapid phenomena. In this paperwe apply a recently suggested filter based on the fuzzy transform technique for returns of financial assets. We study the performance of this alternative technique and compare it to more standard kernel-based approach.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2010

ISBN

978-80-7394-218-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

University of South Bohemia

Místo vydání

České Budějovice

Místo konání akce

České Budějovice

Datum konání akce

8. 9. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000287979900042