Application of structural models in Credit Risk

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086738" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086738 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.vspj.cz/soubory/download/id/2259" target="_blank" >https://www.vspj.cz/soubory/download/id/2259</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Application of structural models in Credit Risk
Popis výsledku v původním jazyce
The paper focuses on the application of the structural models in credit risk. Specially, a KMV model will be used at a few Czech firms. First there will be described the main approach of Merton models with details of KMV model. In the application part there is calculated the default probability, using this model. In conclusion, the results are evaluated.
Název v anglickém jazyce
Application of structural models in Credit Risk
Popis výsledku anglicky
The paper focuses on the application of the structural models in credit risk. Specially, a KMV model will be used at a few Czech firms. First there will be described the main approach of Merton models with details of KMV model. In the application part there is calculated the default probability, using this model. In conclusion, the results are evaluated.

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic
ISBN
978-80-87035-76-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
435-439
Název nakladatele
College of Polytechnics Jihlava
Místo vydání
Jihlava
Místo konání akce
Jihlava
Datum konání akce
11. 9. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)