Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Portfolio choice: a non parametric Markovian framework

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86088673" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86088673 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Portfolio choice: a non parametric Markovian framework

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper we argue the large scale dynamic portfolio selection problem when the returns follow a Markov process with heavy tailed distributions. First, we provide a methodology to approximate the portfolios sample paths when the returns follow a Markov process and present heavy tailed distributions. Then, we examine the profitability of some reward-risk strategies applied to large scale portfolio problems. In particular, we compare the ex-post sample paths of the wealth obtained implementing some large scale dynamic portfolio strategies.

  • Název v anglickém jazyce

    Portfolio choice: a non parametric Markovian framework

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper we argue the large scale dynamic portfolio selection problem when the returns follow a Markov process with heavy tailed distributions. First, we provide a methodology to approximate the portfolios sample paths when the returns follow a Markov process and present heavy tailed distributions. Then, we examine the profitability of some reward-risk strategies applied to large scale portfolio problems. In particular, we compare the ex-post sample paths of the wealth obtained implementing some large scale dynamic portfolio strategies.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Mathematical applications in science and mechanics : proceedings ... : Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013

  • ISBN

    978-960-474-305-6

  • ISSN

    2227-4588

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    237-242

  • Název nakladatele

    WSEAS Press

  • Místo vydání

    [Chorvatsko]

  • Místo konání akce

    Dubrovník

  • Datum konání akce

    25. 6. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku