Portfolio choice: a non parametric Markovian framework
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86088673" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86088673 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Portfolio choice: a non parametric Markovian framework
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we argue the large scale dynamic portfolio selection problem when the returns follow a Markov process with heavy tailed distributions. First, we provide a methodology to approximate the portfolios sample paths when the returns follow a Markov process and present heavy tailed distributions. Then, we examine the profitability of some reward-risk strategies applied to large scale portfolio problems. In particular, we compare the ex-post sample paths of the wealth obtained implementing some large scale dynamic portfolio strategies.
Název v anglickém jazyce
Portfolio choice: a non parametric Markovian framework
Popis výsledku anglicky
In this paper we argue the large scale dynamic portfolio selection problem when the returns follow a Markov process with heavy tailed distributions. First, we provide a methodology to approximate the portfolios sample paths when the returns follow a Markov process and present heavy tailed distributions. Then, we examine the profitability of some reward-risk strategies applied to large scale portfolio problems. In particular, we compare the ex-post sample paths of the wealth obtained implementing some large scale dynamic portfolio strategies.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mathematical applications in science and mechanics : proceedings ... : Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013
ISBN
978-960-474-305-6
ISSN
2227-4588
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
237-242
Název nakladatele
WSEAS Press
Místo vydání
[Chorvatsko]
Místo konání akce
Dubrovník
Datum konání akce
25. 6. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—