Copula function estimation using FT technique
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F18%3A10240610" target="_blank" >RIV/61989100:27510/18:10240610 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Copula function estimation using FT technique
Popis výsledku v původním jazyce
Modelling of multidimensional distribution function can be in finance divided into two steps: modelling of univariate marginal distributions and modelling of a dependency. The dependency is usually handled by means of copula function, which links together the marginal distributions and thus create a multidimensional distribution function. However, the estimation of the copula function parameters is problematic as these are not directly observable. In this contribution, we apply fuzzy transform (FT) filter for estimation and smoothing of copula functions. Based on illustrative study of two stock market indices we show some interesting properties of this novel approach.
Název v anglickém jazyce
Copula function estimation using FT technique
Popis výsledku anglicky
Modelling of multidimensional distribution function can be in finance divided into two steps: modelling of univariate marginal distributions and modelling of a dependency. The dependency is usually handled by means of copula function, which links together the marginal distributions and thus create a multidimensional distribution function. However, the estimation of the copula function parameters is problematic as these are not directly observable. In this contribution, we apply fuzzy transform (FT) filter for estimation and smoothing of copula functions. Based on illustrative study of two stock market indices we show some interesting properties of this novel approach.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA18-13951S" target="_blank" >GA18-13951S: Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Managing and Modelling of Financial Risks : 9th international scientific conference : 5th-6th September 2018, Ostrava, Czech Republic : proceedings
ISBN
978-80-248-4225-7
ISSN
2464-6970
e-ISSN
2464-6989
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
545-549
Název nakladatele
VŠB - Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
5. 9. 2018
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—