K problematice významu devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F05%3A00084243" target="_blank" >RIV/62156489:43110/05:00084243 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

K problematice významu devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování

Popis výsledku v původním jazyce

Vzhledem k prohlubující se globalizaci světového finančního systému a vzrůstající integraci dílčích finančních trhů do světového finančního trhu, rostou i investice do zahraničních finančních aktiv (myšleno především cenných papírů, které jsou denominované v jiné měně než je domácí měna investora). Příspěvek se zabývá teoretickými východisky pro určení významnosti devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování při využití poměru volatility devizového kurzu a volatility kurzu zahraničního finančního aktiva. Jak volatilita kurzu zahraničního aktiva, tak volatilita příslušného devizového kurzu jsou totiž většinou známé či snadno kvantifikovatelné veličiny. Závěry jsou odvozeny na základě užití elementárních statistických a matematických metod.Článek je realizován na základě doktorského grantového projektu PEF MZLU v Brně.

Název v anglickém jazyce

To Problematic of Exchange Rate Importance for International Investement Deciding

Popis výsledku anglicky

According to growing world financial systém globalization and integration of partial financial markets into world financial markets, the investements into foreign financial assets (especially securities denominated in other currency as domestic currencyof investor) are growing. The paper is focused on teoretical base of exchange rate importance determination in international investement deciding by using rate of relevant exchange rate volatility and volatility of foreign asset price. Volatility of foreign assets price and volatility of relevant exchange rate are usually known or easy quantified quantities. Results are evolved by using basic statistical and mathematical methods. The paper is realized pursuant to doctoral grant project of FBE MUAF Brno.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Evropské finanční systémy

ISBN

80-210-3753-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

217-222

Název nakladatele

MU v Brně

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

21. 6. 2005

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—