Problematika nízké síly Jarque-Bera testu a jeho modifikací proti rozdělením s velmi krátkými chvosty

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00150415" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00150415 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Problematika nízké síly Jarque-Bera testu a jeho modifikací proti rozdělením s velmi krátkými chvosty

Popis výsledku v původním jazyce

Článek se zabývá problémem slabé síly klasického Jarque-Bera testu a jeho modifikací (Jarque-Bera-Urzúa testu a robustního Jarque-Bera testu) detekovat především pro malé rozsahy souborů vybrané alternativní rozdělení s velmi krátkými chvosty, konkrétněbimodální, uniformní a beta rozdělení. Cílem tak je srovnat sílu klasického Jarque-Bera testu se sílou Jarque-Bera-Urzúa testu, robustní Jarque-Bera testu, Anderson-Darlingova testu, Cramér-von Misesova testu, Lillieforsova (Kolmogorov-Smirnovova) testu,Shapiro-Wilkova testu, D`Agostinova testu, Pearsonova chí-kvadrát testu, směrové verze SJ testu, Gearyho testu, Uthoffova testu, testu výběrové špičatosti a testu výběrové šikmosti. Pro tyto účely je využito Monte Carlo simulací.

Název v anglickém jazyce

The poor power of the Jarque-Bera test and its modifications against very short tailed distributions

Popis výsledku anglicky

This paper deals with problems of the poor power of the classical Jarque-Bera test and its modifications (the Jarque-Bera-Urzúa test and the robust Jarque-Bera test) to detect selected very short tailed alternatives (bimodal, uniform and beta distributions), especially in small sample sizes. The aim of this paper is to compare the power of the classical Jarque-Bera test in respect to the Jarque-Bera-Urzúa test, the robust Jarque-Bera test, the Anderson-Darling test, the Cramér-von Mises test, the Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) test, the Shapiro-Wilk test, the D`Agostino test, the Pearson test, the directed SJ test, the Geary test, the Uthoff test, the skewness test and the kurtosis test. For this purpose we utilize the Monte Carlo simulations.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Forum Statisticum Slovacum

ISSN

1336-7420

e-ISSN

—

Svazek periodika

V

Číslo periodika v rámci svazku

7

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—