Foreign exchange rates forecasting based on high-frequency data using neural networks

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A_____%2F02%3A11800009" target="_blank" >RIV/62156489:_____/02:11800009 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Foreign exchange rates forecasting based on high-frequency data using neural networks
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, a neural network based foreign exchange rates forecasting method is discussed. The data set used in this study contains 15-minute prices of US dollar against other major currencies. We tested feed-forward neural networks with back-propagation algorithm. The study shows, that it is possible to forecast short-term future FX movements without the use of extensive market data.
Název v anglickém jazyce
Foreign exchange rates forecasting based on high-frequency data using neural networks
Popis výsledku anglicky
In this paper, a neural network based foreign exchange rates forecasting method is discussed. The data set used in this study contains 15-minute prices of US dollar against other major currencies. We tested feed-forward neural networks with back-propagation algorithm. The study shows, that it is possible to forecast short-term future FX movements without the use of extensive market data.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS
ISSN
1211-8516
e-ISSN
—
Svazek periodika
Neuveden
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
175-183
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—

Podobné výsledky(10)