Modelování intradenního vývoje devizových kurzů pomocí neuronových sítí

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A_____%2F03%3A11800028" target="_blank" >RIV/62156489:_____/03:11800028 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Modelování intradenního vývoje devizových kurzů pomocí neuronových sítí
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá analýzou vysokofrekvenčních údajů z oblasti devizového trhu a tvorbou krátkodobé předpovědi devizového kurzu pomocí neuronové sítě typu backpropagation. Cílem práce je ukázat možnost využití netradičních metod pro konstrukci předpovědí finančních časových řad. Příspěvek ukazuje, že s využitím neuronových sítíje možné bez dalších informací o devizovém trhu predikovat krátkodobý budoucí vývoj měnových kurzů.
Název v anglickém jazyce
Modelling of intradaily exchange rate movements with neural networks
Popis výsledku anglicky
This paper is focused on high-frequency foreign exchange rate forecasting using the artificial neural neworks. The study shows that it is possible to forecast future foreign exchange rate movements without the use of extensive market data or knowledge. Neural networks can forecast not only future trend, but also the future fluctuation.

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Sborník z mezinárodní konference FIRMA A KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ 2003
ISBN
80-7157-695-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
173-181
Název nakladatele
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
4. 3. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)