Problematika vstupů neuronových sítí při modelování intradenní dynamiky devizových kurzů

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A_____%2F03%3A11800027" target="_blank" >RIV/62156489:_____/03:11800027 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Problematika vstupů neuronových sítí při modelování intradenní dynamiky devizových kurzů
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá problematikou výběru vhodných vstupů při modelování intradenní dynamiky devizových kurzů. Po zavedení technických indikátorů na vstup dopředné sítě typu backpropagation docházelo ke zlepšení predikční schopnosti. Příspěvek ukazuje, žes využitím technických indikátorů je možné bez dalších informací o devizovém trhu predikovat krátkodobý budoucí vývoj devizových kurzů.
Název v anglickém jazyce
Relevant questions of input selection to neural network when modeling intradaily movements of foreign exchange rates
Popis výsledku anglicky
This paper is focused on appropriate input selection to neural network when modeling foreign exchange market intradaily movements. Using technical indicators can improve forecast accuracy. The study shows that it is possible to forecast short-term foreign exchange rate movements without the use of extensive market data or knowledge.

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Sborník mezinárodní konference FINANCE A ÚČETNICTVÍ VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI
ISBN
80-7318-130-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
1
Strana od-do
79-79
Název nakladatele
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví
Místo vydání
Zlín
Místo konání akce
Zlín
Datum konání akce
22. 5. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)