Kritéria optimality zohledňující riziko v markovských rozhodovacích procesech

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00083285" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00083285 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes

Popis výsledku v původním jazyce

The usual optimization criteria for Markov decision processes can be quite unsufficient to fully capture the various aspects of a decision maker. It may be preferable to select more sophisticated criteria that also reflect variability-risk features of the problem. To this end formalae both for the variance of cumulative reward as well as for the exponential utility of cumulative reward earned up to a fixed time point of a Markov reward processes were obtained and their asymptotical properties are studied. By a careful examination of these formulae we can discover difficulties arising if the man-variance of exponential utility penalization is considered.

Název v anglickém jazyce

Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes

Popis výsledku anglicky

The usual optimization criteria for Markov decision processes can be quite unsufficient to fully capture the various aspects of a decision maker. It may be preferable to select more sophisticated criteria that also reflect variability-risk features of the problem. To this end formalae both for the variance of cumulative reward as well as for the exponential utility of cumulative reward earned up to a fixed time point of a Markov reward processes were obtained and their asymptotical properties are studied. By a careful examination of these formulae we can discover difficulties arising if the man-variance of exponential utility penalization is considered.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Operations Research Proceedings 2006

ISBN

978-3-540-69994-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

555-561

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Berlin

Místo konání akce

Karlsruhe

Datum konání akce

6. 9. 2006

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—