Parametrický model pro časové řady s diskrétními hodnotami
Popis výsledku
Je zkonstruován parametrický model pro statistickou analýzu procesů typu Markovových řetězců. V rámci navrženého modelu můžeme odhadovat neznámý parametr pomocí simultánní optimalizace účelových funkcí o krátkém dosahu. Je ukázáno, že odhal je konzistentní a asymptoticko-normální. Za mírných předpokladů je odhad totožný s maximálně věrohodným a potom je také asymptoticko-eficientní.
Klíčová slova
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A parametric model for discrete- valued time series
Popis výsledku v původním jazyce
A parametric model for statistical analysis of Markov chains type models is constructed. Within the proposed model we can estimate the unknown parameter by simultaneous optimization of a collection of short-range objective functions. The estimate is proved to be consistent and asymptotically normal. Under mild conditions the estimate agrees with the standard maximum likelihood one, and, therefore, is also asymptotically efficient.
Název v anglickém jazyce
A parametric model for discrete- valued time series
Popis výsledku anglicky
A parametric model for statistical analysis of Markov chains type models is constructed. Within the proposed model we can estimate the unknown parameter by simultaneous optimization of a collection of short-range objective functions. The estimate is proved to be consistent and asymptotically normal. Under mild conditions the estimate agrees with the standard maximum likelihood one, and, therefore, is also asymptotically efficient.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
GA201/06/1323: Pravděpodobnostní metody ve studiu fázových přechodů komplexních systémů
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Probastat 06
ISBN
—
ISSN
1210-3195
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Název nakladatele
Mathematical institute, Slovak Academy of Sciences
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Smolenice
Datum konání akce
5. 6. 2006
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
000260473000016
Základní informace
Druh výsledku
D - Stať ve sborníku
CEP
BA - Obecná matematika
Rok uplatnění
2008