Parametrický model pro časové řady s diskrétními hodnotami

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00314098" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00314098 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A parametric model for discrete- valued time series
Popis výsledku v původním jazyce
A parametric model for statistical analysis of Markov chains type models is constructed. Within the proposed model we can estimate the unknown parameter by simultaneous optimization of a collection of short-range objective functions. The estimate is proved to be consistent and asymptotically normal. Under mild conditions the estimate agrees with the standard maximum likelihood one, and, therefore, is also asymptotically efficient.
Název v anglickém jazyce
A parametric model for discrete- valued time series
Popis výsledku anglicky
A parametric model for statistical analysis of Markov chains type models is constructed. Within the proposed model we can estimate the unknown parameter by simultaneous optimization of a collection of short-range objective functions. The estimate is proved to be consistent and asymptotically normal. Under mild conditions the estimate agrees with the standard maximum likelihood one, and, therefore, is also asymptotically efficient.

Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F06%2F1323" target="_blank" >GA201/06/1323: Pravděpodobnostní metody ve studiu fázových přechodů komplexních systémů</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)