Cramér-Rao bounds for estimation of linear system noise covariances
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F11%3A00181981" target="_blank" >RIV/68407700:21230/11:00181981 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/50045.html" target="_blank" >http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/50045.html</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.3182/20110828-6-IT-1002.01531" target="_blank" >10.3182/20110828-6-IT-1002.01531</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Cramér-Rao bounds for estimation of linear system noise covariances
Popis výsledku v původním jazyce
The performance of Kalman filter depends directly on the noise covariances, which are usually not known and need to be estimated. Several estimation algorithms have been published in past decades, but the measure of estimation quality is missing. Cramér-Rao bounds represent limitation of quality of parameter estimation that can be obtained from given data. In this article, Cramér-Rao bounds for noise covariance estimation of linear time-invariant stochastic system will be derived. Two different linear system models will be considered. Further, the performance of earlier published methods will be discussed according to Cramér-Rao bounds. The analogy between Cramér-Rao bounds and Riccati equation will be pointed out.
Název v anglickém jazyce
Cramér-Rao bounds for estimation of linear system noise covariances
Popis výsledku anglicky
The performance of Kalman filter depends directly on the noise covariances, which are usually not known and need to be estimated. Several estimation algorithms have been published in past decades, but the measure of estimation quality is missing. Cramér-Rao bounds represent limitation of quality of parameter estimation that can be obtained from given data. In this article, Cramér-Rao bounds for noise covariance estimation of linear time-invariant stochastic system will be derived. Two different linear system models will be considered. Further, the performance of earlier published methods will be discussed according to Cramér-Rao bounds. The analogy between Cramér-Rao bounds and Riccati equation will be pointed out.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BC - Teorie a systémy řízení
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011
ISBN
978-3-902661-93-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
7791-7796
Název nakladatele
IFAC
Místo vydání
Bologna
Místo konání akce
Milano
Datum konání akce
28. 8. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—