Cramér-Rao Bounds for Estimation of Linear System Noise Covariances

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F12%3A00192714" target="_blank" >RIV/68407700:21230/12:00192714 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://article.sapub.org/10.5923.j.jmea.20120202.02.html" target="_blank" >http://article.sapub.org/10.5923.j.jmea.20120202.02.html</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.5923/j.jmea.20120202.02" target="_blank" >10.5923/j.jmea.20120202.02</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Cramér-Rao Bounds for Estimation of Linear System Noise Covariances

Popis výsledku v původním jazyce

The performance of Kalman filter depends directly on the noise covariances, which are usually not known and need to be estimated. Several estimation algorithms have been published in past decades, but the measure of estimation quality is missing. The Cramér-Rao bounds represent limitation of quality of parameter estimation that can be obtained from given data. In this article, The Cramér-Rao bounds for noise covariance estimation of linear time-invariant stochastic system will be derived. Two differentlinear system models will be considered. Further, the performance of earlier published methods will be discussed according to the Cramér-Rao bounds. The analogy between the Cramér-Rao bounds and the Riccati equation will be pointed out.

Název v anglickém jazyce

Cramér-Rao Bounds for Estimation of Linear System Noise Covariances

Popis výsledku anglicky

The performance of Kalman filter depends directly on the noise covariances, which are usually not known and need to be estimated. Several estimation algorithms have been published in past decades, but the measure of estimation quality is missing. The Cramér-Rao bounds represent limitation of quality of parameter estimation that can be obtained from given data. In this article, The Cramér-Rao bounds for noise covariance estimation of linear time-invariant stochastic system will be derived. Two differentlinear system models will be considered. Further, the performance of earlier published methods will be discussed according to the Cramér-Rao bounds. The analogy between the Cramér-Rao bounds and the Riccati equation will be pointed out.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GAP103%2F11%2F1353" target="_blank" >GAP103/11/1353: Odhad stavu dynamických stochastických systémů</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Mechanical Engineering and Automation

ISSN

2163-2405

e-ISSN

—

Svazek periodika

2

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

6-11

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—