Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

SERIES REPRESENTATION OF THE PRICING FORMULA FOR THE EUROPEAN OPTION DRIVEN BY SPACE-TIME FRACTIONAL DIFFUSION

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F18%3A00324822" target="_blank" >RIV/68407700:21340/18:00324822 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.degruyter.com/view/j/fca.2018.21.issue-4/fca-2018-0054/fca-2018-0054.xml?format=INT" target="_blank" >https://www.degruyter.com/view/j/fca.2018.21.issue-4/fca-2018-0054/fca-2018-0054.xml?format=INT</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1515/fca-2018-0054" target="_blank" >10.1515/fca-2018-0054</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    SERIES REPRESENTATION OF THE PRICING FORMULA FOR THE EUROPEAN OPTION DRIVEN BY SPACE-TIME FRACTIONAL DIFFUSION

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, we show that the price of an European call option, whose underlying asset price is driven by the space-time fractional diffusion, can be expressed in terms of rapidly convergent double-series. This series formula is obtained from the Mellin-Barnes representation of the option price with help of residue summation in C-2. We also derive the series representation for the associated risk-neutral factors, obtained by Esscher transform of the space-time fractional Green functions.

  • Název v anglickém jazyce

    SERIES REPRESENTATION OF THE PRICING FORMULA FOR THE EUROPEAN OPTION DRIVEN BY SPACE-TIME FRACTIONAL DIFFUSION

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, we show that the price of an European call option, whose underlying asset price is driven by the space-time fractional diffusion, can be expressed in terms of rapidly convergent double-series. This series formula is obtained from the Mellin-Barnes representation of the option price with help of residue summation in C-2. We also derive the series representation for the associated risk-neutral factors, obtained by Esscher transform of the space-time fractional Green functions.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GF17-33812L" target="_blank" >GF17-33812L: Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Fractional Calculus and Applied Analysis

  • ISSN

    1311-0454

  • e-ISSN

    1314-2224

  • Svazek periodika

    21

  • Číslo periodika v rámci svazku

    4

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    24

  • Strana od-do

    981-1004

  • Kód UT WoS článku

    000449187800008

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85056633088